اندیکاتور vwap چیست؟
اندیکاتور VWAP یا میانگین قیمت وزنی حجمی (Volume Weighted Average Price) یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور میانگین قیمت یک دارایی را [در یک بازه زمانی مشخص] با توجه به حجم معاملات محاسبه میکند.
برخلاف “انواع میانگین متحرک” که تنها به قیمت توجه دارند، VWAP حجم معاملات را نیز در نظر میگیرد و به همین دلیل برای معاملهگران حرفهای و نهادی کاربرد زیادی دارد.
اندیکاتور VWAP برای تعیین نقاط «ورود و خروج معاملات»، «تحلیل روندها» و ارزیابی «عملکرد سفارشات» به کار میرود. در بازارهایی مانند سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال، این ابزار به معاملهگران کمک میکند تا درک بهتری از وضعیت قیمتی و حجم معاملات داشته باشند.
| نام اندیکاتور | وی وپ (vwap) |
| تعریف اندیکاتور |
میانگین قیمت وزنی حجمی در یک بازه زمانی خاص |
| کاربرد معاملاتی | تعیین نقطه ورود و خروج/حمایت و مقاومت |
| محدودیت ها | کارایی کمتر در بازه های بلند مدت |
| استراتژی معاملاتی | برگشت به میانگین/شکست سطح vwap |
آموزش اندیکاتور وی وپ در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور VWAP شباهتهایی با میانگین متحرک دارد، اما تفاوت اصلی در نحوه محاسبه آنهاست. VWAP وزن بیشتری به حجم معاملات میدهد، در حالی که میانگین متحرک تنها قیمت را در نظر میگیرد.
این ویژگی VWAP را برای ارزیابی روندهای کوتاهمدت و حجممحور ایدهآل میسازد.
کاربرد اندیکاتور vwap
1. نقاط ورود و خروج معاملات
اندیکاتور VWAP به معاملهگران کمک میکند تا قیمت فعلی بازار را با ارزش واقعی آن مقایسه کنند.
- زمان خرید: اگر قیمت بازار پایینتر از VWAP باشد، نشاندهنده موقعیت خرید است.
- زمان فروش: اگر قیمت بازار بالاتر از VWAP باشد، احتمالاً زمان مناسبی برای فروش است.
2. ارزیابی عملکرد معاملات
سرمایهگذاران نهادی مانند صندوقهای سرمایهگذاری از VWAP برای ارزیابی کیفیت معاملات استفاده میکنند. معاملات انجامشده با قیمتی بهتر از VWAP (پایینتر برای خرید و بالاتر برای فروش) بهعنوان معاملات بهینه شناخته میشوند.
اندیکاتور VWAP به دلیل استفاده از دادههای حجمی، عموماً برای تحلیلهای روزانه مناسب است و ممکن است برای بازههای زمانی بلندمدت کارایی کمتری داشته باشد!
فرمول اندیکاتور vwap
VWAP از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
VWAP = (∑ (قیمت * حجم)) / ∑ حجم
در این فرمول به موارد زیر توجه داشته باشید:
- قیمت به میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن در هر دوره اشاره دارد.
- حجم معاملات نشاندهنده تعداد سهام یا داراییهایی است که معامله شدهاند.
محاسبه VWAP معمولاً در طول یک روز معاملاتی انجام میشود و از اولین معامله تا آخرین معامله بازار محاسبه و بهروزرسانی میشود.
استراتژی اندیکاتور vwap
1. استراتژی برگشت به میانگین
در این استراتژی، معاملهگران انتظار دارند که قیمت از سطوح بالاتر یا پایینتر از VWAP به سمت میانگین بازگردد. ناحیه برگشتی به وی وپ، نقطه تصمیم گیری برای ورود به معامله است.
2. استراتژی شکست سطح VWAP
زمانی که قیمت سطح VWAP را میشکند و بالاتر یا پایینتر از آن بسته میشود، معاملهگران میتوانند از این شکست بهعنوان نشانهای برای ورود به معاملات استفاده کنند.
💡نظر کارشناس درباره اندیکاتور vwap
اندیکاتور VWAP ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است که با ترکیب قیمت و حجم معاملات، به معاملهگران در تصمیمگیری بهتر کمک میکند. این اندیکاتور، هم برای تحلیل روندها و هم برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات بسیار مفید است.
بااینحال، استفاده از آن باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام شود تا نتایج دقیقتر و مؤثرتری به دست آید.زیرا وی وپ تنها اطلاعات گذشته را نمایش میدهد و بهتنهایی نمیتواند پیشبینی دقیقی از حرکت آینده قیمت ارائه دهد.
سوالات متداول
اندیکاتور VWAP چه تفاوتی با میانگین متحرک دارد؟
اندیکاتور VWAP برخلاف میانگین متحرک که فقط به قیمت توجه دارد، حجم معاملات را نیز در محاسبات خود لحاظ میکند. این ویژگی باعث میشود VWAP ابزاری مناسبتر برای تحلیل روندهای کوتاهمدت و حجممحور باشد، در حالی که میانگین متحرک برای تحلیل کلی و بلندمدت کارایی بیشتری دارد.
چگونه از اندیکاتور VWAP برای معامله در فارکس استفاده کنیم؟
در معاملات فارکس، VWAP میتواند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر قیمت زیر خط VWAP قرار داشته باشد، میتوان به دنبال فرصتهای خرید بود، زیرا نشاندهنده قیمت پایینتر از میانگین وزنی است. بالعکس، اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، موقعیتهای فروش مناسبتر خواهند بود.
