شاخص ویکس در فارکس ✳️بررسی تاثیر شاخص ویکس بر نمادها

شاخص ویکس (VIX) چیست؟

شاخص ویکس (Volatility Index) که به نام “شاخص ترس” نیز شناخته می‌شود، توسط بورس اختیار معاملات شیکاگو (CBOE) معرفی شده است و نوسانات ضمنی گزینه های شاخص «S&P 500» را اندازه‌گیری می‌کند.

این شاخص در واقع یک سنجه برای پیش‌بینی نوسانات بازار در آینده نزدیک، معمولا طی 30 روز آینده، است. ویکس بر اساس قیمت‌های اختیاری محاسبه می‌شود و میزان ترس یا آرامش بازار را نشان می‌دهد.

هرچه مقدار ویکس بالاتر باشد، نوسانات بیشتر [و ترس سرمایه‌گذاران نیز بالاتر] است. از آنجا که ویکس به عنوان یک شاخص ترس عمل می‌کند، در «دوره‌های بحران مالی» و «عدم اطمینان اقتصادی»، معمولا شاهد افزایش این شاخص هستیم.

به عنوان مثال، در زمان بحران مالی سال 2008 یا همه‌گیری کووید-19 در سال 2020، ویکس به شدت افزایش یافت. به طور کلی، ویکس به عنوان یک ابزار پوشش ریسک و نشانگر مهمی برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به کار می‌رود.

تاثیر شاخص ویکس در فارکس

شاخص‌های دیگر مانند “S&P 500” و “NASDAQ” نیز تحت تاثیر ویکس قرار می‌گیرند. افزایش ویکس معمولا به معنای افزایش نوسانات در این شاخص ها و کاهش ارزش آن‌ها است.

همچنین، ویکس به عنوان یک ابزار تحلیل برای پیش‌بینی رفتارهای بازار و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به کار می‌رود.

🔘داوجونز و ویکس

شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام در ایالات متحده است که شامل 30 شرکت بزرگ و معتبر می‌شود. نوسانات ویکس می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر روی داوجونز داشته باشد.

زمانی که ویکس بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران معمولا از دارایی‌های ریسکی مانند سهام خارج شده و به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند اوراق قرضه حرکت می‌کنند. این تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به کاهش ارزش داوجونز شود.

در دوره‌هایی که ویکس پایین است، نشان‌دهنده اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به بازار و کاهش نوسانات است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید سهام دارند و این می‌تواند باعث افزایش ارزش داوجونز شود.

🔘نقاط قوت شاخص ویکس در فارکس

یکی از نقاط قوت شاخص ویکس (VIX) این است که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا پیش بینی کنند که بازار در ذچگونه رفتار خواهد کرد.

در واقع این شاخص به عنوان یک ابزار پوشش ریسک عمل می‌کند؛ و می‌تواند به کاهش زیان های سرمایه گذاری در دوره های نوسانات شدید کمک کند.

🔘نقاط ضعف شاخص ویکس

اما شاخص ویکس نیز نقاط ضعفی دارد. یکی از این نقاط ضعف این است که ویکس تنها نوسانات ضمنی را اندازه‌گیری می‌کند و ممکن است همیشه به درستی تغییرات واقعی بازار را منعکس نکند.

همچنین، ویکس تحت تاثیر عوامل خارجی زیادی قرار می‌گیرد که ممکن است ارتباط مستقیمی با عملکرد بازار نداشته باشند. به عنوان مثال، تحولات سیاسی یا اقتصادی ناگهانی می‌توانند به طور ناگهانی ویکس را تحت تاثیر قرار دهند.

💡نظر کارشناس درباره شاخص ویکس

یکی از کاربردهای اصلی ویکس در استراتژی‌های معاملاتی، استفاده از آن برای پوشش ریسک است. معامله‌گران می‌توانند از ویکس به عنوان یک ابزار برای پیش‌بینی نوسانات آینده بازار و اتخاذ موقعیت‌های پوشش‌دهنده استفاده کنند.

به عنوان مثال، در زمان‌هایی که ویکس به طور غیرمنتظره‌ای افزایش می‌یابد، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های محافظتی مانند خرید اختیار فروش (Put Options) استفاده کنند تا زیان‌های احتمالی را کاهش دهند.

تحلیلگران نیز می‌توانند از ویکس برای تحلیل و پیش‌بینی رفتارهای بازار استفاده کنند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ویکس ممکن است نشان‌دهنده ورود بازار به دوره‌ای از نوسانات شدید باشد.

این موضوع می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای خروج از موقعیت‌های ریسکی تلقی شود. از سوی دیگر، کاهش ویکس نشان‌دهنده اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به بازار و امکان افزایش ارزش دارایی‌های ریسکی است.