تفاوت مووینگ اوریج ساده و نمایی 🔵تفاوت مووینگ اوریج ها [WSMA و VWMA و…]

تفاوت مووینگ اوریج ساده و نمایی

مووینگ اوریج های ساده (SMA) و نمایی (EMA) 2 مدل بسیار کاربردی از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشند؛ این اندیکاتور ها از نظر ماهیت، هر دو برای «میانگین گیری» از قیمت بر اساس یک بازه مشخص [مثل 14] ساخته شده اند.

اما تفاوت مووینگ اوریج ساده و نمایی در اهمیت قائل شدن برای «دیتای جدید» نمودار قیمت است؛ اندیکاتور میانگین متحرک ساده [بر اساس تعداد دوره] وزن یک پارچه برای کندل ها در نظر می گیرد، در حالی که EMA به دیتای سمت راست نمودار که جدید است، وزن بیشتر می دهد.

به همین دلیل SMA نسبت به EMA «واکنش کند تر» به قیمت دارد و معامله گران اسکالپ و کوتاه مدت بیشتر از مووینگ اوریج نمایی (EMA) استفاده می کنند و معامله گران سوئینگ تریدر (میان مدت) و بلند مدت از مووینگ اوریج ساده (SMA) استفاده می کنند.

البته روش های دیگری برای محاسبه میانگین متحرک وجود دارد، که در ادامه این پست از آموزش فارکس به مقایسه این روش ها با مووینگ اوریج ساده پرداخته ایم.

تفاوت مووینگ اوریج ها

مووینگ اوریج ها بر اساس تفاوت در فرمول ها، هر یک به شکل خاصی از نمودار قیمت میانگین می گیرند؛ تنها پارامتر ثابت بین مووینگ اوریج ها، استفاده از یک دوره محاسبات مشخص است.

مهم ترین تفاوت SMA و EMA در وزن دادن به داده ها است، مووینگ اوریج نمایی برای داده های جدید قیمت، وزن و اهمیت بیشتری در محاسبات در نظر می گیرد، در نتیجه واکنش های دقیق تری به نوسان قیمت می دهد.

بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک، بر اساس «وزن داده های جدید»، «حجم کندل ها»، «وزن پلکانی» و «وزن داده های گذشته» دسته بندی می شود؛ هر یک از این مووینگ اوریج ها با فرمول خاص خود میانگین قیمت را حساب می کنند.

تفاوت میانگین متحرک ساده و وزنی

مهم ترین تفاوت میانگین متحرک ساده با وزنی (WSMA)، اهمیت قائل شدن برای داده های جدید است؛ اما تفاوت این وزن دهی به داده ها با EMA، در خطی بودن الویت داده ها می باشد.

یعنی مووینگ اوریج ساده برای همه داده های قیمت در دوره مشخص [مثلا 14]، یک وزن و اهمیت در نظر می گیرد؛ اما در مووینگ اوریج وزنی اهمیت داده های جدید به صورت منظم بیشتر از داده های انتهای دوره است.

برای مثلا در مووینگ اوریج ساده روی دوره 14، همه داده ها به یک اندازه اهمیت دارند؛ اما در میانگین متحرک وزنی داده های دوره 14 [آخرین کندل دوره محاسبات] وزن کمتری نسبت به کندل فعلی دارد.

به همین دلیل واکنش مووینگ اوریج وزنی ساده یا WSMA نسبت به قیمت، سریع تر از مووینگ اوریج ساده است و در معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) کارآمد تر است.

فرق مووینگ اوریج SMA و VWMA

نوع دیگر وزن دهی به داده ها، در اندیکاتور مووینگ اوریج بر اساس حجم کندل ها می باشد؛ تفاوت مووینگ اوریج ساده در فرمول محاسبات حجم را در نظر نمی گیرد؛ در حالی که میانگین متحرک حجمی قیمت ها را بر اساس حجم، میانگین گیری می کند.

یعنی در یک مووینگ اوریج حجمی یا VWMA به دلیل وزن دادن به کندل های پر حجم نسبت به دیگر کندل های بازه، واکنش دقیق تری در بازار های پر نوسان، نسبت به مووینگ اوریج ساده مشاهده می شود.

بازار هایی که حجم معاملات بسیار روی روند آن ها تاثیر گذار است [مانند طلا، سهام آمریکا و کریپتو]، سیگنال های شفاف تر از مووینگ اوریج VWMA مخابره می کنند.

تفاوت مووینگ اوریج ساده با وزنی نسبی

تفاوت مووینگ اوریج وزنی نسبی (RMA) با ساده نیز در وزن دادن به داده های جدید است، اما با این فرق که RMA با فرمول ساده تری نسبت به EMA داده ها را وزن دهی می کند.

میانگین متحرک وزنی نسبی یا RMA، بیشتر برای شاخص های قدرت سنجی مانند شاخص اندیکاتور RSI به کار می رود؛ زیرا هنگام هموار سازی ریز نوسانات دقت بیشتری نسبت به EMA دارد.

مووینگ اوریج در سایت تریدینگ ویو انواع مووینگ اوریج ها، از جمله مووینگ اوریج ساده و نمایی در تریدینگ ویو قابل اجرا می باشند: مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

💡نظر کارشناس درباره تفاوت مووینگ اوریج ها

آگاهی از تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی برای استفاده از مووینگ اوریج در استراتژی های مختلف بسیار کاربرد دارد؛ اگر به دیدگاه کوتاه مدت تصمیم به انجام معامله می گیرید، بهتر است از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

در این مقاله تفاوت مووینگ اوریج ها را بر اساس نوع فرمول محاسبه شان آموزش دادیم؛ پس از مطالعه می توانید واکنش مووینگ اوریج های مختلف نسبت به قیمت را، در گذشته بازار بررسی کنید.