اندیکاتور atr در فارکس – تنظیمات اندیکاتور atr [تنظیمات + فرمول]

اندیکاتور atr در فارکس

بازه حرکت قیمت (نوسانات) در بازار فارکس، مهم ترین داده ای است که نمودار به معامله گران منتقل می کند؛ در این میان، ابزار های دستیار تحلیل وجود دارند که می توانند دقت یک تحلیل را بالا تر ببرند؛ «اندیکاتور ATR» یکی از ابزار های کاربردی در این زمینه است.

اندیکاتور ATR (Avrage True Range) یک ابزار تحلیل تکنیکال برای محاسبه دقیق «مقدار نوسان» قیمت، در طی یک دوره زمانی مشخص [پیش فرض 14 دوره] برای هر تایم فریم مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور ATR توسط “ولز ویلدر” در سال 1978 میلادی ارائه شد و به سرعت مورد توجه معامله گران قرار گرفت؛ نتیجه تحلیل با اندیکاتور atr می تواند موجب پیدا کردن دقیق ترین «نقطه ورود و حد ضرر» شود؛ حتی در «مدیریت ریسک» هم، تاثیر بالایی دارد.

در ادامه این پست از آموزش فارکس به بررسی تنظیمات، کاربرد ها و فرمول اندیکاتور ATR (میانگین نوسانات واقعی) پرداخته ایم.

تنظیمات اندیکاتور atr

اندیکاتور ای تی ار به صورت پیش فرض در نرم افزار متاتریدر [نسخه 4 و 5] نصب شده است؛ تنظیمات اندیکاتور atr برای شخصی سازی رنج نوسانات (TR) قابل تغییر است؛ پارامتر های پنجره تنظیمات اندیکاتور atr به شرح زیر است.

• مهم ترین پارامتر Period (بازه زمانی)
• style برای تغییرات نمایشی (رنگ و ضخامت خطوط)
• حداقل (Fixed Minimum) و حداکثر (Fixed Maximum) نوسان
• Visualization برای تعیین تایم فریم نمایش

بازه زمانی (Period) برای محاسبه نوسانات واقعی (True Range)، به طور پیش فرض روی 14 [کندل بر اساس تایم فریم] است و به هر زمانی که معامله گر تمایل داشته باشد، قابل تغییر است.

برای سهولت در تطبیق پارامتر های نمایشی اندیکاتور atr، با پوشش کلی چارت (Template) از بخش “Style” می توانید، رنگ و ضخامت خط میانگین متحرک atr را تغییر دهید.

مقدار حداکثر نوسان قیمت (Fixed Maximum) و حداقل نوسان قیمت (Fixed Minimum) در استفاده از اندیکاتور atr قابل تغییر هستند، که توصیه می شود روی حالت پیش فرض بمانند.

در سر برگ “Visualization” می توانید تایم فریم نمایش اندیکاتور را مشخص کنید؛ این ویژگی باعث می شود اندیکاتور atr، در هر تایم فریم نمودار شما را شلوغ نکند.

کاربرد اندیکاتور atr

در ادامه آموزش اندیکاتور atr به کاربرد های آن اشاره خواهیم کرد؛ اندیکاتور atr با «میانگین گرفتن» از نوسانات دقیق قیمت در نمودار، می تواند در تعیین «نقطه ورود و حد ضرر» به کار گرفته شود.

بالا رفتن میانگین متحرک اندیکاتور atr به معنای «افزایش دامنه نوسان قیمت» نسبت به 14 دوره (کندل) قبل تر است، همچنین نزدیک شدن میانگین متحرک ATR به کف کانال، نشانه «کاهش نوسانات» قیمت می باشد.

در برخی از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت [اسکالپ و ترید روزانه]، از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر در بازه زمانی 5 دوره (کندل) استفاده می شود؛ حتی ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتور قدرتمند RSI برای انجام معاملات بسیار کاربردی است.

اندیکاتور atr در محدوده های اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI، می تواند بهینه ترین «نقطه استاپ لاس» (حد ضرر) را مشخص کند و معامله را در سریع ترین شکل ممکن به ریسک به ریوارد برساند.

البته که اندیکاتور atr تنها برای تعیین حد ضرر به کار گرفته نمی شود؛ یکی از کاربرد های اندیکاتور atr، تعیین تارگت (حد سود) معاملات بر اساس «میانگین متحرک نوسانات» می باشد.

فرمول اندیکاتور atr

نتیجه داده های اندیکاتور atr روی نمودار، از محاسبه مقدار نوسان واقعی (True Range) برای هر کندل [بر اساس دوره زمانی] و میانگین گرفتن از بازه نوسان قیمت به دست می آید. فرمول اندیکاتور atr به صورت زیر است.

ابتدا برای محاسبه TR (محدوده نوسان واقعی) از طریق فرمول زیر بیشترین نوسان را حساب می کند:

• بیشترین قیمت کندل فعلی – کمترین قیمت کندل فعلی
• بیشترین قیمت کندل فعلی – قیمت بسته شدن کندل قبل
• کمترین قیمت کندل فعلی – قیمت بسته شدن کندل قبل

هر یک از محاسبات بالا، بیشترین مقدار را برگرداند، به عنوان TR (محدوده نوسان واقعی) در نظر گرفته می شود و سپس میانگین متحرک TR نسبت به 14 دوره زمانی قبل محاسبه و نمایش داده می شود.

برای عضویت در بروکر آلپاری و استفاده از خدمات و سرویس های سرمایه گذاری و درآمد دلاری آن می توانید به سایت رسمی بروکر آلپاری مراجعه کنید.

واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ترکیب اندیکاتور atr به همراه سیگنال های واگرایی در RSI، به عنوان ابزار های تحلیل تکنیکال قدرتمند، بسیار کارآمد است: واگرایی rsi

💡نظر کارشناس درباره اندیکاتور atr

در این مطلب به سوال «اندیکاتور atr چیست؟» پاسخ دادیم؛ بیشترین کاربرد این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر های امن در معاملات است؛ که قطعا بر روی مدیریت سرمایه معاملات نیز تاثیر گذار می شود.

آموزش کامل اندیکاتور atr باعث می شود تا به درک کارایی این اندیکاتور پی ببرید و برای تست و بررسی آن روی نمودار، دچار سردرگمی نشوید؛ حتی می توانید محاسبات اندیکاتور در بازه های مختلف را مورد آزمایش قرار دهید.